甲醇期现市场运行跟套保分析解析.ppt

* 准许 2012年7月初甲醇现货商品价钱是在3030元/吨,制造厂对价钱很清偿过的。,只是甲醇要到八月才干供给。。此刻,连队流露出忧虑的相关性的紧缩保险单,这么减少必要必须先具备的通向未来的价钱下跌。这么,为了废止价钱下跌,公司压低了得益。,决定应用未来市面举行甲醇对冲,市状况列举如下: 现货商品市面 未来市面 7月 甲醇价钱3030元/吨 11月销售的10000吨 甲醇和约,中间价钱是3000元。 8月 以2850元平均估价10000吨 换得10000吨11月甲醇 合约,中间价钱是2820元。 盈亏账目 得益下倾了。 3030-2850=180元/吨 10000吨得益下倾了。 10000X(-180)=-1800000元 盈利 3000-2820=180元/吨 10000吨得益 10000*180=1800000元 全部的对冲结实 总盈亏账目1800000-1800000=0,现期盈亏账目彼此的抵消 ,锁定赏金 三、窥测深思:销售的对冲 * 五、套保软件弱小的套保兵器 * 五、套保软件弱小的套保兵器 * 五、套保软件弱小的套保兵器 证券市所挤出选择权制造,选择权模块将很快添加。使成形结合的的财务战术平台。 * 六、连队厕足其间套期保值市的通俗的误会 * 列于表上 甲醇期现市面运转剖析 1 附:甲醇向前方的引见 * 一、送货根本规则 交割单位:50吨(同一的商业单位) 仓单有效期:年纪两倍提款 交割排出:三天送货方法、转现货交易 交割投资:存储器在销售的区域,思索产生区域 仓单:仓单 仓单 流传 * 二、交割投资:销区、发出基础,思索产生区域 非标准厂子仓库栈 高昂的 涉及仓库栈 1、因为仓库栈:以华东尽, 休息粮食剂 2、厂子和仓库栈粮食:在附近销售的区 东、河南、河北和休息范围是次要的, 休息地域粮食 3、按部就班,逐渐肉体美 交割仓库栈、仓库栈及吊粘水、 仓库监护费、仓库费押金 倾向决定和颁布 * 56% 1、长三角不仅是化学工业制造集散地,亦化学工业制造集合供给地。。 2、该地域流经第三方仓库的化学工业品退场制造占71%,国内商业占29%。 3、过单调呆板的生活的方法也次要是汽车。,占65%,但因该地内心排水系统茂盛,船运占比明显提出,占比约33%,大概2%的制造经过管道过单调呆板的生活。。 4、该地域第三方化学工业仓库连队客户典型商业商占56%,产生连队占44%。 长三角地域 二、交割投资:销区、发出基础,思索产生区域 甲醇商业商 产生连队 * 郑尚任命的送货仓库栈 区域 仓库栈定义 连队性质 注册资本 总最大限度的(万m3) 甲醇存信息卷 最小量抵押权存储器 五谷之府 五谷之府阳鸿 私营机关有穷的 ¥亿 33.6 14 5 持续的 持续的回海 私营机关有穷的 ¥亿 30 7.56 1 南通 南通千红 中外合资 400万20万 18.6 10 6 南通成辉 中外合资 $2950万 63.5 32 10 奏幻想曲 东华精神 有穷的上市 ¥亿 18.66 6 3 江阴市 中国西部江阴市 私营机关有穷的 2600万 30 10 10 泰州 江苏省使成蓝色连队 有穷的的资历冠军 2000万 15 10 1 求教于 450.37 161.06 69.4 * 厂子、仓库栈根本状况 区域 仓库栈定义 注册资本 皮卡车段 性能 10年产量 核定最大仓单量 升高昂的 山东 兖矿许多 亿 兖矿国宏 50 38 2万吨 -150 新奥地利凤凰城 8亿 本连队 36+36 30 2万吨 -150 河南 中原中国 亿 本连队 50 17 10000吨 -200 求教于 191 117 6万 * 肉体美厂子仓库栈的使关心贴纸 肉体美厂子仓库栈的使关心贴纸: 郑州公司任命委托仓库栈规则 郑州商品任命送货仓库栈引起必须先具备的 郑州商品市所甲醇任命质检机构指导的 郑州商品任命送货仓库栈申请材料 * 三、送货资历命令 无甲醇产生、贮存、应用、经纪、具有火车客车车厢资历的客户不许可的事分担我的易被说服的。 甲醇属于冒险化学品列于表上达到目标易燃物气体。 冒险化学品安全管理规则 新规则将于2011年12月1日失效。 * 四、送货涉及价 甲醇向前方的合约的送货涉及价为该向前方的合约的涉及交割品在涉及交割仓库栈出库时的汽车板送货的含税价钱。(送板价) 报账:现货商品中,出让人按习俗在现场交付甲醇以发工资价钱,装运时转向左舷附带事件、设岗独立充电。 * 五、交割排出 骨碌送货:德勤第第一市日至最近的第一市日的市日。 集合发出:交割月最近的市日闭式后同一的盟员同一的市编码客户所持有些人该交割月许多持仓天然产生的平仓,解决按当天结算价计算。;未平仓合约,按电脑编号集成、最小对对数规律。 交割结算价:10个市日结算价的算术中间价(含MAT)。 最近的市日:送货月第10个市日 最近的交割日:送货月第12个市日 * 五、交割排出向前方的替换现货商品排出 远期转账的同well: 1、提早交割 2

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